金融工程在汇率风险管理中的应用分析口☆口口

  金融工程在汇率风险管理中的应用分析

  0引言

  当今是一个经济全球化的社会☆□□□□,国与国之间的经济贸易往来的程度呈现上升的趋势☆☆☆。可能☆□☆□,当前社会口所宣扬口的口经济现状是积极的□☆☆、对世界口各国都是有口好处的□☆□□☆,但是很多我们平常的老百姓或者口说是股市圈的朋口友内心都非常清楚☆☆☆□□,金融工程的实施效果对于汇口率风险的影响还是飘忽口不定的□☆☆□。比如说中国的股票市场是及其不稳定的☆□□,涨□☆☆☆☆、跌只口不过是一眨口眼的功夫☆□☆☆。虽然在管理风口险上最可行☆☆☆□☆、最现口实的办口法就口是金融工程□☆☆☆,但是在实际的经济市场中□☆□☆☆,金融工程的应用与管理还是存在着非常大的弊端与局限☆□□。因此☆□☆,我们需要对市场进行实际的考察☆□☆、分析□□□,提高金口口融工程口在实际生活口中☆□□□、政治格局口上的应用水平☆☆□☆,加大对金融工程的人才口培养□☆□□,促进我国在世界经济上的地位☆□□□□。

  1汇率风险管理在金融工程中的现状

  1.1金融工程在汇率风险管理中过于依赖历史数据

  当今□☆□☆□,我国的金口融工程中的汇率风险管理有一个非常致命的缺点□☆□,并且无法在短时间口内改变☆☆□□□,这就是我们现在很大一部分金融机构在汇率风口险管理中太过于依赖历史数据□□☆。换言之□☆□□,金融工程中☆□□□,很大一部分的汇率数据应用管理都是以历史汇率为基础的□□□,并以当前经济趋势与走向来估计当前的汇率风险和应对此风险的对策与方案□☆□。虽然在评估风险口时□☆☆☆□,所需要的理论支持很大一部分来源于金融工程□☆□☆□,但是在汇率风险管理应用中却总是以历史数据作为基础□□☆☆□,在此基础上来干别的事□□□□。一旦历史数据不准确或者是出口现不全面□□☆☆□、造假等情口口况☆□☆□☆,这就导致了金融工程在实际应用方面会遭遇巨大口的困难甚至可能会出现恐慌□☆□☆。举一个简单点的口例子□☆☆☆□,一个口企业做今年的预算□☆☆☆□,但采用去年因意外而产生的错误数据□☆□☆,很明显☆□☆□☆,去年的经口济水平和今年的没有可比性□□□,同时沿用错误的数据而口整理出来的预算明显就是错误的□□□,这会误导整口个企业的走向和目☆☆□□☆?恕J□☆□☆?据使用方面的重要表现口口之口一是历史数据只能代表历史□□☆□☆,不能代表当口前☆☆□☆,其历史数据已经无法融入当前的社会□□☆□☆,最多只能当作参考口而不是作为基础□☆☆、依据来使用□□☆。但是□□☆,当下很多金融机构所重视的依然是历史数据☆□☆□,并以此为基口口础来建立相应的管理系统☆☆☆□☆。这是巨大的弊端□□□☆。

  1.2对于一些发生概率极小的事件缺乏风险意识

  在口金融工程对汇率风口险管理中的使用及应用中□☆□☆,很多发生概率及其小的事件甚至说还没发生却有这个隐患的事件往往最为致命☆□☆。就拿之前发生的金融危机和次贷危机来说□□☆□,就是因为金融工程中的相关人员缺乏对小概率事件的重视程度☆☆□,忽视了这些看似不可能发生或者说是看似对口金融没有口影响的事件□□☆□☆,而导口口致了全球范围的“恐怖事件”☆□☆☆。好比口口说口口是压死骆驼的最口后一根稻草□□☆□☆。因此☆□☆□☆,在金融工口程对汇率风险管理中任何一件细微的事件都要引起相关人员足够的重视☆□☆,每一件可能发生的事件都口要被加以关注□☆□☆,这样☆□☆,才能口有效的降低汇率风险□☆□。

  1.3无法有效的应对系统风险虽然金融工程在汇率风险方面存在诸多口的漏洞☆□□☆,但是金融工程在预防和规避汇率风险方面有着非常重要的作用□☆☆□,口☆口口☆口是其他的系统所口无法做到的□☆☆。但是☆☆□,前面说到的风口险一旦发生☆□□,金融工程所能做的就非常有限了☆□☆☆□,甚至是束手无口策的地步□□□☆。就好比☆□☆☆☆,在股市中☆□☆,一旦口通货膨口胀渗透到各个口层面☆☆☆□☆,那么金融工程可以说是毫无办法☆□☆☆□,只能任其发生□☆□☆☆,如企业破产□□☆☆☆、公司停运☆☆□、工厂倒闭□□□☆☆。在这些问题无法避免口的口情况下☆☆□☆☆,经济动荡严重□☆□□☆,汇率会为此而发生很大的变化□☆□☆□,而汇率的这些口变化则会导口致整个市场的不稳定☆□☆☆,导致口社会的不安口定☆□□☆,失业率上升☆☆□,甚至有些人还为此自杀付出宝贵口的生命□☆☆☆□。此时□☆□☆,金融口工程本身所具有的优势及作用就无法发挥出来□□□☆☆,假设这样持续的时间长了□□☆□,那么口整个口金融界可能都将面临瘫痪的危险□□☆。因此□☆☆☆,金融界的相关工作者需要不断的去提高口应对这样的危机事件的能力才能保证金融的稳定发展与汇率管理的稳定性☆☆□。

  2金融工程在汇率风险中的应用

  2.1形成一个合理的对于汇率风险的管理方案

  经济全球化背景下□☆□□☆,经济社会高速发展□□□□☆,各行各业的竞口争也是越来越激烈☆□☆。为了市场秩序的稳定☆☆□□、汇率的稳定☆☆☆、社会的安定☆☆□□,金融工程需要不口断的对自己进行总结☆☆□、分析☆□□,不断创新☆□□,不断对口系统口进行升级☆□□☆。改善人们的口思维方式和经济理念也是一个可行的办法□□□,投资者的正确判断□□□、国外先进的金口口融管理体系与理念☆☆□☆,结合我国自身的市场规律□□☆□☆,形成一个适合我国金融发展的汇率风险管口口理办法☆□□。走出一个具有中国特色的金融体系☆☆□□☆,使我国在世界舞台上更具影响力☆□□□。

  2.2提高金融工程在实际管理中的应用力度

  提高金融工程在实际应用中的力度是一个非常有效也是非常可行的方法☆□□。对于金融工程口在实际管理中出现的诸多风险与问题□□☆☆☆,相关机构与单位必须制定相应的对策来提高金口融工程的管理应用力度□☆☆。将扩大力度后的金融工程应用在汇率风险管理中以迎合口当今时代金融界的发展要求□☆□。在实际的汇口率风险管理中□☆□☆,投资者们往往会出现对汇率风险不够重视的情况☆☆☆□☆。这就好比一口辆车☆□☆□,最关口键的部分――发动机的作用□☆□□□,金融企业的根本推动力就是金融工程☆☆☆。显而易见☆□□,当今很多金融机构及单口位都已经制口订了相应的金融目标□☆☆,构建了相应的金融体系建☆□☆□,并使全球化□☆□、市场化的经济结构不断融入社会的每一个部分☆☆☆□☆。在这样口的口环境之口下☆☆□,加大金融工程在实际管理中的应用力度对与经济社会的发展和提高我国应对汇率风险的能力有着极其重要的意义☆☆☆□□。

  2.3拓宽应用口范围

  为了完善口金融工程在汇率风险管理中的应用策略☆□☆☆□,拓宽其应用范围也是一个非常重要的方法□☆☆☆。在我国口当前社会金融领口域中☆☆□□□,金融工程口的应用范围还是太过于狭隘□□☆☆□,只限于价格☆☆□、投资☆☆☆□、汇率等方面的风险控制□☆□,狭隘的口口应用范口围☆□☆,导致其应用结果极其不理想□☆□。因此☆□□,扩大金口融工程的应口用范围☆□□□☆,加大金融工程对各行各业的有机渗透是非常必口要的☆☆□☆。这关系到金融风险的防控☆□☆□□、各类口金融管理体系口的升级☆□☆☆□、风险的评估办法等方面□☆☆。在汇率风险管理中□☆□□,以外汇期货为口基础☆□□□,套期保值为方法☆□□,可以有效实现降低口外汇风险保障口我口国基本利益的目标☆□☆。再如□☆☆,产品方面□☆☆□□,一个企业的成功就依赖其在产品口口方面下的功夫☆□□,产品的好坏决定企业成败□□☆,而各个企业的成败决定了整个经济的走向□☆☆☆☆,同时口又决定了汇率的走向☆□☆☆□,一环口扣口一环☆☆□☆,每一环都是非常重要的□☆☆,不可忽略的□☆☆☆。这样□□☆□□,企业只有拓宽其应用领域□☆☆,广泛收集用户需求并满足用户需求☆□☆□☆,这样才能保口证自己不被淘汰□□☆。当然☆□☆,这样类似的口道口口口口理也适用于金融工口程□☆☆。

  范围越广□☆□,数据就越全面了☆□☆,虽然工作量增口加了□☆□☆☆,但是其效果口更是成倍的口增长☆□☆☆。此外□☆☆□☆,范围的拓展结合了当今的经济形势☆□☆□☆,更加全面的分析了汇口率风口险□☆□☆,为金融工程和国民经济的稳定发展口提供了必要的支撑□□□。

  2.4改革创新推动管口理技术的进步

  改革创新是进步的必要条件☆□☆□。传统口的风口险管理措施有着口非常大的局限性与口滞后性☆□□□☆,当出口现金融问题时☆□☆☆,传统的系统无法及时的获取当前市场的实时信息并对其进行必要的分析□☆□,为此□☆□☆☆,我国金融工程也需要口对口管理口技术不断的改口革□☆□、不断的创口新以适应经济全球化的发展☆☆☆□。提高汇率管理的科学性☆☆☆,推动汇率管理的创新性☆☆□☆□,引进国外优秀管理口方案☆□□、结合自身发展条件□☆☆,使先进的管理渗透口到经济的每一层□☆☆□□,这样□□☆□,才能推动口我国金融经济与汇率的稳定性☆□☆□□。十八大以来☆□☆,我国政府大力提倡“大众创新”☆☆☆,从创新口的各个口层面提口出要求☆□□,给予相口口应的口扶持☆□□☆□。金融工程自身更需高举改革创新的大旗□☆☆,结合我国金融口实践□□☆,冲在金融改革口创新口口的前线☆☆☆。无论是技口术创新还口是理论创新☆☆☆□,亦或是应口用口创新都将是金融工程实现创新☆☆□,完成中国特色蜕变必然路口径□☆☆。同样☆□□,结合当下技术口创新☆□□,不断提高自身硬件基础设施与前沿技术的结合度以提高汇口率风险管理能口力口也是必然选择☆☆□□。

  3金口融工程的分析

  金融工程的应用可以明显降低汇率口风险并口提高相应管理水平□☆□。突发性是汇率风险的一大很致命特征□□☆,尽管金融工程在面对这些突发情况时响应速度相对迟滞□☆□□,但是总体上来说□□☆☆,但其在有效预防突发情况并在突发情况发生时有效联动相应金融机构进行处置应对方面是可以发挥积极作用的☆☆☆。金融工程相较于其他基础学科还有很多不足之处☆☆☆□,应用及创口新还有口待不断口口提高☆☆□☆□。整体提高金融工程在相应领域的广泛应用必然会对我国金融的稳健发展发挥积极作用□☆☆□□。

  4总结

  口金融工程在金融管理及决策☆□□□?I域中的优势非常突口出☆□☆□,然而☆□□,它的不足之处也是口非常明显□□☆☆。金融领域中的相关人员需要结合当今全球口经口济的发展趋势☆□□,从容面对其汇率风险管理☆□□□☆,以创新的方法灵活应对将要出现口的问题□☆□□☆。内部管理力度也是非常重要的一个方面☆□☆,改变企业运营模式☆□☆□,提高金融工程的口应用力度□□□☆□,口☆口口☆口加大口金融机构间的合作□□☆,降低汇率风险□□☆,提高外汇储存水平□☆☆。金融工程本身作为解决金融问题□☆☆□、指导金融发展的理论学科□☆□☆□,不断加强其理口论创新☆□□☆,不断提高理论与实践的结合力度是必然选择□☆☆□☆。

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